Forbex

Этот индикатор был разработан и подробно описан в книге «Новые концепции технических торговых систем» известным биржевиком Уэллсом Уайлдером.

Данный индикатор помогает определить, есть ли тренд на данном рынке и движется ли рынок достаточно быстро, чтобы за ним стоило следовать.  Он позволяет войти в рынок в середине мощного тренда. К сожалению, начальные периоды тренда он не видит.

Индикатор ADX  - это та часть сегодняшнего диапазона (расстояние между максимумом и минимумом), которая выходит за рамки диапазона предыдущего дня.

Система направленного движения выявляет силу быков и медведей, измеряя их способность вытолкнуть цены за диапазон предыдущего дня. Если сегодняшний максимум выше вчерашнего – значит, быки сильны. Если же сегодняшний минимум ниже вчерашнего – значит, у биржевой толпы усиливается медвежий настрой.

Индикатор состоит из трех линий: +Din, -Din, ADX. Первые две линии  (+Din и -Din) называются сглаженными линиями направления,  а третья линия (ADX) называется средним индикатором направления. По умолчанию параметр линии ADX равен 14.

Когда уже сформировавшийся тренд продолжает развиваться, расстояние между линиями +Din и –Din  увеличивается и линия  ADX растет. И наоборот: линия ADX падает, когда тренд поворачивается вспять или когда рынок входит в коридор цен, при этом расстояние между линиями +Din и –Din уменьшается. За тенденциями стоит следовать, когда линия ADX возрастает, а не уменьшается.

Поскольку рост линии  ADX означает наличие тренда в данное время, то в этот период в дополнение к ADX стоит использовать индикаторы, следующие за трендом, а когда линия ADX падает, лучше их не применять. Когда линия ADX падает, это означает, что направление движения рынка становится менее выраженным. Обычно в такие периоды бывает много всплесков и для работы следует использовать  осцилляторы работающие в коридоре цен.

Сигналы подаваемые индикатором ADX.

Сигналы на покупку:

Если линия +Din выше линии –Din, при этом линия ADX растет. Защитный стоп-приказ следует выставлять ниже недавнего минимума цен.

Сигналы на продажу:

Если линия +Din ниже линии –Din, при этом линия ADX растет. Защитный стоп-приказ следует выставлять выше недавнего максимума цен.

Дополнительные сигналы:

В дополнение следует использовать «правило экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно этому правилу, в день пересечения +Din и –Din необходимо отметить «экстремальную точку». Если +Din поднимается выше –Din, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +Din опускается ниже –Din, эта точка – минимальная цена дня пересечения.

Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+Din поднялся выше –Din) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки (максимум в день пересечения +Din и –Din), и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.

Лучший сигнал индикатора поступает тогда, когда линия ADX падает ниже линий +Din и –Din. Чем дольше он там остается, тем прочнее основание для следующего движения рынка. Если линия ADX пробуждается, подскочив на четыре пункта (допустим с 10 до 14), то это громкий сигнал на открытие соответствующей позиции.

Допустим, линия ADX возросла с 8 до 12, когда обе линии (+Din и –Din) находятся выше 12, а наверху линия +Din. Следовательно, возникает новая восходящая тенденция. Если же линия ADX возросла с 9 до 13, когда  обе линии (+Din и –Din) находятся выше 13, а наверху линия –Din, это признак новой нисходящей тенденции.

Если линия ADX поднимается выше обеих линий направления (+Din и –Din), это указывает на перегрев рынка. Когда линия ADX начинает падать от своего пика выше обеих линий направления (+Din и –Din), это говорит о том, что тенденция захлебывается: пора закрывать позицию и снимать прибыль. Если Вы держите большую позицию, надо закрыть хотя бы часть ее, чтобы защитить часть прибыли.

Если линия ADX растет, все еще оставаясь ниже линий +Din и –Din, это показывает, что застой на рынке заканчивается.

Сигналы технических индикаторов бывают громкими и тихими. Так, прорыв минимума цен или изменение в направлении скользящего среднего – это громкие сигналы. Падение линии ADX  - тихий сигнал. Обнаружив его, будьте крайне осторожны с наращиванием позиций. Нужно приступать к снятию прибыли, сокращению позиции, нацеливаясь на выход из позиции, а не наращивание.